デリバティブ取引管理規程

本「デリバティブ取引管理規程」は、金融機関や事業会社におけるデリバティブ取引の適切な管理体制構築をサポートする規程の雛型として作成されています。

取引部門、リスク管理部門、バックオフィス部門、コンプライアンス部門の職務分掌を明確に定め、相互牽制体制の確立に寄与します。

また、取引権限や限度額の設定から、市場リスク・信用リスク・流動性リスクの管理手法、時価評価方法、報告体制に至るまで、実務に即した詳細な規定を盛り込んでいます。

さらに、内部監査や研修、文書管理、緊急時対応といった運用面での重要事項もカバーしており、金融検査マニュアルや各種ガイドラインの要件にも配慮した内容となっています。

本雛型を基に、各社の事業規模や取引実態に応じてカスタマイズいただくことで、効率的かつ実効性の高い管理体制の整備が可能です。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

〔条文タイトル〕
第1条（目的）
第2条（定義）
第3条（適用範囲）
第4条（組織体制）
第5条（取引部門の職務）
第6条（リスク管理部門の職務）
第7条（バックオフィス部門の職務）
第8条（コンプライアンス部門の職務）
第9条（取引権限）
第10条（取引限度額）
第11条（取引相手方の選定）
第12条（リスク管理方法）
第13条（時価評価）
第14条（報告体制）
第15条（監査）
第16条（研修）
第17条（文書管理）
第18条（緊急時対応）
第19条（規程の改廃）
第20条（細則）
第21条（施行）